Сравнение TLVAX с GENIX
TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLVAX returned 11.17%/yr vs 13.94%/yr for GENIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TLVAX charges 1.58%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.94% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.17%
GENIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам TLVAX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.99% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.91% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between TLVAX and GENIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between TLVAX and GENIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLVAX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
TLVAX
GENIX
Сравнение TLVAX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.83 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 21.48 | -16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.59 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и GENIX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLVAX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -39.35% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -6.44% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -19.20% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.74% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -39.35% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.24% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.65% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.44% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и GENIX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLVAX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.90% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 12.01% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.19% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.52% | -1.18% |
Сравнение комиссий TLVAX и GENIX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и GENIX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности GENIX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.82% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.41% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Часто задаваемые вопросы
TLVAX and GENIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLVAX has higher volatility (3.14%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLVAX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор