Сравнение TLTW с UGA
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.85%/yr vs 20.80%/yr for UGA. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам TLTW и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 2.39% |
Correlation
The correlation between TLTW and UGA is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between TLTW and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. UGA — Ранг доходности на риск
TLTW
UGA
Сравнение TLTW c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.37 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 12.86 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.27 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и UGA
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -86.59% | +67.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -14.88% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -26.68% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -14.75% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -36.76% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 6.20% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и UGA
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.44%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 11.64% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 30.48% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 35.27% | -27.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 34.40% | -23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 37.27% | -25.88% |
Сравнение комиссий TLTW и UGA
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и UGA
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and UGA have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 20.80% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 20.80% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.00% for UGA.
TLTW is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор