Сравнение TLTW с TLTI
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. TLTW is passively managed, while TLTI is actively managed. Over the past year, TLTW returned 9.58% vs 5.19% for TLTI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у TLTI с доходностью 1.07%.
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -3.90% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.07% | 4.31% | -4.61% |
Correlation
The correlation between TLTW and TLTI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between TLTW and TLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. TLTI — Ранг доходности на риск
TLTW
TLTI
Сравнение TLTW c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.79 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 1.92 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.03 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и TLTI
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -8.70% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -6.60% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -3.47% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -3.51% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.72% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и TLTI
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.44%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.76% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 6.43% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 9.48% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.14% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.14% | +0.25% |
Сравнение комиссий TLTW и TLTI
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и TLTI
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности TLTI в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.29% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TLTW and TLTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLTI has higher volatility (2.76%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs TLTI's -8.70%.
On 1-year performance, TLTW leads with 9.58% vs 5.19% for TLTI. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 9.58% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 6.29% for TLTI.
TLTW is categorized as Options Trading, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.58% for TLTI.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор