Сравнение TLTW с TLTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI).
TLTW и TLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и TLTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -3.90% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у TLTI с доходностью 0.62%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и TLTI
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Доходность на риск
TLTW vs. TLTI — Ранг доходности на риск
TLTW
TLTI
Сравнение TLTW c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.00 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.08 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.12 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 0.25 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и TLTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и TLTI
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности TLTI в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и TLTI
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TLTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -8.70% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -8.70% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.90% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -3.45% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.04% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и TLTI
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.76% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 6.43% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 11.32% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.50% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.50% | +0.05% |