Сравнение TLTW с RYLD
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds - TLTW tracks the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD) while RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.31%/yr vs 8.92%/yr for RYLD. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.88M | $9.80M | $9.16M | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLTW и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -5.84% |
Correlation
The correlation between TLTW and RYLD is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between TLTW and RYLD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. RYLD — Ранг доходности на риск
TLTW
RYLD
Сравнение TLTW c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.49 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.86 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 15.83 | -14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и RYLD
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -41.53% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -6.29% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -19.05% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | 0.00% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -8.64% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.53% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и RYLD
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеют волатильность 2.28% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.31% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 7.72% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 10.42% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 13.98% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 17.03% | -5.78% |
Сравнение комиссий TLTW и RYLD
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и RYLD
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and RYLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYLD has higher volatility (2.31%) compared to TLTW (2.28%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs RYLD's -41.53%.
On 3-year performance, RYLD leads with 8.92% vs 1.31% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RYLD has performed better with a 8.92% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.
RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 10.89% for TLTW.
TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор