PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с TLTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с TLTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTW returned 10.46% vs 6.77% for TLTP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for TLTP.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и TLTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у TLTP с доходностью 0.22%.

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTP

1 день
-0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и TLTP

2026 (YTD)20252024
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.62%
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		0.22%5.39%-3.95%

Correlation

The correlation between TLTW and TLTP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between TLTW and TLTP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с VOOTLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGGTLTP с PAAA

Доходность на риск

TLTW vs. TLTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c TLTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTWTLTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.89

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.30

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

3.19

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTW vs. TLTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TLTP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и TLTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTWTLTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.89

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.09

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TLTW и TLTP

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки TLTP в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TLTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWTLTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-8.54%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-5.76%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.26%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.12%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и TLTP

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеют волатильность 2.48% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWTLTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.40%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

5.10%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

7.62%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

9.84%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

9.84%

+1.55%

Сравнение комиссий TLTW и TLTP

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TLTP в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и TLTP

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что меньше доходности TLTP в 13.16%

ПозицияTTM2025202420232022
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		13.16%12.53%2.08%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLTW and TLTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLTW has higher volatility (2.48%) compared to TLTP (2.40%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs TLTP's -8.54%.

On 1-year performance, TLTW leads with 10.46% vs 6.77% for TLTP. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 10.46% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.

TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 11.76% for TLTW.

TLTW is categorized as Options Trading, while TLTP is Government Bonds. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.38% for TLTP.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и TLTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор