PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTW с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с MBOX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

TLTW и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или MBOX.

Корреляция

Корреляция между TLTW и MBOX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TLTW и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
31.50%
TLTW
MBOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.78

MBOX:

0.26

Коэф-т Сортино

TLTW:

1.08

MBOX:

0.48

Коэф-т Омега

TLTW:

1.14

MBOX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.47

MBOX:

0.27

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.57

MBOX:

1.02

Индекс Язвы

TLTW:

5.20%

MBOX:

4.29%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.51%

MBOX:

17.10%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

MBOX:

-16.42%

Текущая просадка

TLTW:

-9.76%

MBOX:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью -2.73%.

TLTW

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MBOX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-3.56%

1 год

3.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTW и MBOX

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
График комиссии MBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MBOX: 0.39%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и MBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLTW: 0.78
MBOX: 0.26
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLTW: 1.08
MBOX: 0.48
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLTW: 1.14
MBOX: 1.06
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLTW: 0.47
MBOX: 0.27
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLTW: 1.57
MBOX: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.26
TLTW
MBOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и MBOX

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности MBOX в 1.83%

TTM2024202320222021
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		15.13%14.47%19.59%8.71%0.00%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.83%1.60%2.13%2.87%1.16%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и MBOX

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.76%
-9.55%
TLTW
MBOX

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и MBOX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 4.82%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.82%
11.70%
TLTW
MBOX