Сравнение TLTW с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
TLTW и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и MBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и MBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 4.91%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и MBOX
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Доходность на риск
TLTW vs. MBOX — Ранг доходности на риск
TLTW
MBOX
Сравнение TLTW c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | MBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.72 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и MBOX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и MBOX
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности MBOX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и MBOX
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и MBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -16.42% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -12.16% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -4.44% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -3.55% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.61% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и MBOX
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.11% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 8.11% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 15.62% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.58% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.58% | -3.03% |