PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с MBOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. TLTW is passively managed, while MBOX is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.85%/yr vs 20.24%/yr for MBOX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 16.59%.

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBOX

1 день
0.96%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.86%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и MBOX

2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		16.59%8.72%16.39%15.84%0.27%

Correlation

The correlation between TLTW and MBOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHDMBOX с UDIV

Доходность на риск

TLTW vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTWMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.41

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.49

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.52

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

14.98

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTW vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа MBOX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTWMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.41

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.84

-0.87

Просадки

Сравнение просадок TLTW и MBOX

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-16.42%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-5.75%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-16.37%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.46%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и MBOX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.44%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.17%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

7.84%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

10.78%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

14.50%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

14.47%

-3.08%

Сравнение комиссий TLTW и MBOX

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и MBOX

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности MBOX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.87%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and MBOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.17%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs MBOX's -16.42%.

On 3-year performance, MBOX leads with 20.24% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MBOX has performed better with a 20.24% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.87% for MBOX.

TLTW is categorized as Derivative Income, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: iShares and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.39% for MBOX.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор