Сравнение TLTW с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
TLTW и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или MBOX.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и MBOX
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 23.85%.
TLTW
-0.42%
-0.78%
2.93%
1.91%
N/A
N/A
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TLTW | MBOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 10.38% | 12.25% |
| Макс. просадка | -18.59% | -16.42% |
| Текущая просадка | -11.58% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и MBOX
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между TLTW и MBOX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTW c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и MBOX
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности MBOX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.29% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и MBOX
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и MBOX
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеют волатильность 4.04% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.