PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTW с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с MBOX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

TLTW и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или MBOX.

Корреляция

Корреляция между TLTW и MBOX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.29

MBOX:

0.28

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.57

MBOX:

0.61

Коэф-т Омега

TLTW:

1.07

MBOX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.25

MBOX:

0.36

Коэф-т Мартина

TLTW:

0.75

MBOX:

1.28

Индекс Язвы

TLTW:

5.41%

MBOX:

4.64%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.57%

MBOX:

17.19%

Макс. просадка

TLTW:

-18.60%

MBOX:

-16.42%

Текущая просадка

TLTW:

-11.37%

MBOX:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 1.29%.

TLTW

С начала года

2.04%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.55%

1 год

3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MBOX

С начала года

1.29%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-2.40%

1 год

4.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTW и MBOX

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и MBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и MBOX

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности MBOX в 1.76%

TTM2024202320222021
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.22%14.47%19.59%8.71%0.00%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.76%1.60%2.13%2.87%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и MBOX

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и MBOX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.18%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...