Сравнение TLTW с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
TLTW и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | -8.88% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -3.11% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.
TLTW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и IVVB
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
TLTW vs. IVVB — Ранг доходности на риск
TLTW
IVVB
Сравнение TLTW c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.14 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.04 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и IVVB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и IVVB
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности IVVB в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.66% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и IVVB
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -13.08% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.90% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -4.75% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -1.66% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.51% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и IVVB
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.68% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 6.26% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 10.63% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.47% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.47% | +2.08% |