PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и IVVB


2026 (YTD)202520242023
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.44%11.36%-2.18%-8.88%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.


TLTW

1 день
0.22%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.22%
1 год
7.46%
3 года*
0.70%
5 лет*
10 лет*

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Сравнение комиссий TLTW и IVVB

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVVB в 0.50%.


Доходность на риск

TLTW vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.14

-3.40

TLTW vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.04

-1.07

Корреляция

Корреляция между TLTW и IVVB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и IVVB

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности IVVB в 1.26%


TTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.66%14.82%14.47%19.59%8.71%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и IVVB

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и IVVB.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-13.08%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.90%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.75%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-1.66%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.51%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и IVVB

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.68%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.26%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.63%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.47%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

9.47%

+2.08%