PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLTW с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
2.55%
TLTW
GOVT

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 1.04%.


TLTW

С начала года

-0.78%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

2.94%

1 год

2.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOVT

С начала года

1.04%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.03%

5 лет (среднегодовая)

-0.77%

10 лет (среднегодовая)

0.86%

Основные характеристики


TLTWGOVT
Коэф-т Шарпа0.250.95
Коэф-т Сортино0.401.38
Коэф-т Омега1.051.17
Коэф-т Кальмара0.150.31
Коэф-т Мартина0.752.83
Индекс Язвы3.53%1.82%
Дневная вол-ть10.40%5.46%
Макс. просадка-18.59%-19.07%
Текущая просадка-11.90%-12.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и GOVT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.


TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLTW и GOVT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLTW c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.210.95
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.351.38
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.17
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.131.21
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.622.83
TLTW
GOVT

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21
0.95
TLTW
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и GOVT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности GOVT в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.35%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.13%2.66%1.76%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и GOVT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
-3.60%
TLTW
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и GOVT

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
1.39%
TLTW
GOVT