PortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLTW и GOVT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TLTW и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.27%
3.92%
TLTW
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.52

GOVT:

0.85

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.75

GOVT:

1.25

Коэф-т Омега

TLTW:

1.10

GOVT:

1.17

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.31

GOVT:

0.32

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.09

GOVT:

2.24

Индекс Язвы

TLTW:

4.96%

GOVT:

2.27%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.31%

GOVT:

5.97%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

GOVT:

-19.07%

Текущая просадка

TLTW:

-9.08%

GOVT:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.34%.


TLTW

С начала года

4.68%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-1.34%

1 год

4.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOVT

С начала года

0.34%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

0.59%

1 год

4.46%

5 лет

-1.31%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и GOVT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.


График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.520.85
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.751.25
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.17
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.311.04
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.092.24
TLTW
GOVT

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.52
0.85
TLTW
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и GOVT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности GOVT в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
14.78%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2.97%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и GOVT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.08%
-1.44%
TLTW
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и GOVT

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.55%
1.41%
TLTW
GOVT