Сравнение TLTW с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
TLTW и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или GOVT.
Основные характеристики
| TLTW | GOVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.68% | 1.39% |
| Дох-ть за 1 год | 8.40% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 2.61 | 5.04 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 5.62% |
| Макс. просадка | -18.60% | -19.07% |
| Текущая просадка | -10.60% | -11.80% |
Корреляция
Корреляция между TLTW и GOVT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и GOVT
С начала года, TLTW показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 1.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и GOVT
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTW c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и GOVT
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности GOVT в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.56% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 2.84% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и GOVT
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и GOVT
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.