PortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLTW и GOVT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TLTW и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
4.20%
TLTW
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.78

GOVT:

1.11

Коэф-т Сортино

TLTW:

1.08

GOVT:

1.63

Коэф-т Омега

TLTW:

1.14

GOVT:

1.21

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.47

GOVT:

0.40

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.57

GOVT:

2.97

Индекс Язвы

TLTW:

5.20%

GOVT:

2.22%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.51%

GOVT:

5.97%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

TLTW:

-9.76%

GOVT:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.62%.


TLTW

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOVT

С начала года

0.62%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.00%

1 год

6.95%

5 лет

-2.05%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и GOVT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.


График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLTW: 0.78
GOVT: 1.11
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLTW: 1.08
GOVT: 1.63
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLTW: 1.14
GOVT: 1.21
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLTW: 0.47
GOVT: 1.35
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLTW: 1.57
GOVT: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOVT равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.11
TLTW
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и GOVT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности GOVT в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.13%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.31%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и GOVT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.76%
-1.17%
TLTW
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и GOVT

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.82%
1.88%
TLTW
GOVT