PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и CAOS


2026 (YTD)202520242023
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%-2.69%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.


TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий TLTW и CAOS

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

TLTW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.63

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.85

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

1.40

+1.95

TLTW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.26

-1.28

Корреляция

Корреляция между TLTW и CAOS составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и CAOS

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и CAOS

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-3.60%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-3.60%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.93%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-0.90%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.18%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и CAOS

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.74%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

1.31%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

4.68%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

4.37%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

4.37%

+7.18%