Сравнение TLTW с BNDI
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. TLTW is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.85%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTW показывает доходность 1.44%, а BNDI немного выше – 1.46%.
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.59% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Correlation
The correlation between TLTW and BNDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between TLTW and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. BNDI — Ранг доходности на риск
TLTW
BNDI
Сравнение TLTW c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.43 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.67 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.66 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и BNDI
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -6.98% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -2.75% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -5.83% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.67% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -1.71% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.77% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и BNDI
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.37% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 3.08% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 4.17% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 6.19% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 6.19% | +5.20% |
Сравнение комиссий TLTW и BNDI
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и BNDI
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and BNDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.44%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs BNDI's -6.98%.
On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 5.79% for BNDI.
TLTW is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор