PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTW и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTW показывает доходность 1.44%, а BNDI немного выше – 1.46%.


TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
10 лет*

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и BNDI


2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.59%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between TLTW and BNDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between TLTW and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

TLTW vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина

BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.43

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

8.67

-3.86

TLTW vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.66

-0.68

Просадки

Сравнение просадок TLTW и BNDI

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и BNDI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTWBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-6.98%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-2.75%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-5.83%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.67%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-1.71%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.77%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и BNDI

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTWBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.37%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

3.08%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

4.17%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.19%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

6.19%

+5.20%

Сравнение комиссий TLTW и BNDI

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и BNDI

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности BNDI в 5.79%


ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


TLTW and BNDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 5.79% for BNDI.

TLTW is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор