PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTP с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TLTP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTP и VOO

2026 (YTD)20252024
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		0.20%5.39%-3.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, TLTP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

TLTP

1 день
0.00%
1 месяц
-3.16%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.53%
1 год
1.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTWTLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGGTLTP с AVDV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TLTP и VOO

TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TLTP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.98

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.50

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.53

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.29

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между TLTP и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и VOO

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		12.78%12.53%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TLTP и VOO

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-33.99%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.98%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.29%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.72%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.52%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и VOO

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.29%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

9.44%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

18.10%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

16.82%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

17.99%

-7.81%