Сравнение TLTP с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
TLTP и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | 5.39% | -3.95% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и AGG
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
TLTP vs. AGG — Ранг доходности на риск
TLTP
AGG
Сравнение TLTP c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.93 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.32 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.76 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.89 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.93 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.60 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и AGG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и AGG
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и AGG
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -18.43% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -2.52% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.30% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.71% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.91% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и AGG
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TLTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.67% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 2.55% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 4.37% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 6.07% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 5.39% | +4.77% |