Сравнение TLTP с TSLW
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. TLTP is passively managed, while TSLW is actively managed. Over the past year, TLTP returned 0.30% vs -2.05% for TSLW. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -35.82%.
TLTP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.18%
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $673.94K | $652.53K | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TLTP и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | -1.56% | 5.76% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
Correlation
The correlation between TLTP and TSLW is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TLTP
TSLW
Сравнение TLTP c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTP | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.04 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.10 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTP и TSLW
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки TSLW в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -47.19% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -47.19% | +41.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -42.16% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -15.19% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 19.54% | -16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и TSLW
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 1.92%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 22.43% | -20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 41.76% | -36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 55.51% | -48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 58.72% | -49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 58.72% | -49.10% |
Сравнение комиссий TLTP и TSLW
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и TSLW
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что меньше доходности TSLW в 115.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.70% | 12.53% | 2.08% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and TSLW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to TLTP (1.92%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs TSLW's -47.19%.
On 1-year performance, TLTP leads with 0.30% vs -2.05% for TSLW. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 0.30% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 13.70% for TLTP.
TLTP is categorized as Government Bonds, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.99% for TSLW.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор