Сравнение TLTP с TLTI
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. TLTP is passively managed, while TLTI is actively managed. Over the past year, TLTP returned 6.77% vs 6.68% for TLTI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TLTI с доходностью 0.83%.
TLTP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.22% | 5.39% | -4.28% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.83% | 4.31% | -4.61% |
Correlation
The correlation between TLTP and TLTI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between TLTP and TLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. TLTI — Ранг доходности на риск
TLTP
TLTI
Сравнение TLTP c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 2.47 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и TLTI
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, примерно равная максимальной просадке TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -8.70% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -6.60% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -3.70% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.51% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.71% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и TLTI
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 2.40%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.80% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 6.43% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 9.48% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 11.15% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 11.15% | -1.31% |
Сравнение комиссий TLTP и TLTI
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и TLTI
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности TLTI в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.31% | 6.33% | 0.57% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.16% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TLTP and TLTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLTI has higher volatility (2.80%) compared to TLTP (2.40%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs TLTI's -8.70%.
On 1-year performance, TLTP leads with 6.77% vs 6.68% for TLTI. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 6.77% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 6.31% for TLTI.
TLTP is categorized as Government Bonds, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.58% for TLTI.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор