PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTP с TLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 6.77% vs 10.46% for TLTW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности TLTP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.21%.

TLTP

1 день
-0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTP и TLTW

2026 (YTD)20252024
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		0.22%5.39%-3.95%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.62%

Correlation

The correlation between TLTP and TLTW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between TLTP and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с VOOTLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGGTLTP с PAAA
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

TLTP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTPTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.37

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.96

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.76

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

5.28

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.03

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TLTP и TLTW

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-18.61%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.97%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.20%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.25%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.99%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и TLTW

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 2.40% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

5.79%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

7.70%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

11.39%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

11.39%

-1.55%

Сравнение комиссий TLTP и TLTW

TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и TLTW

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности TLTW в 11.76%

ПозицияTTM2025202420232022
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		13.16%12.53%2.08%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLTP and TLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLTW has higher volatility (2.48%) compared to TLTP (2.40%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs TLTW's -18.61%.

On 1-year performance, TLTW leads with 10.46% vs 6.77% for TLTP. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 10.46% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.

TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 11.76% for TLTW.

TLTP is categorized as Government Bonds, while TLTW is Options Trading. TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTP и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор