Сравнение TLTP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLTP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.20% | 5.39% | -3.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.
TLTP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и TLT
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TLTP vs. TLT — Ранг доходности на риск
TLTP
TLT
Сравнение TLTP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.02 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.11 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и TLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и TLT
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.78% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и TLT
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -48.35% | +39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -9.23% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -40.17% | +36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -13.62% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.38% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и TLT
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 3.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.71% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 6.61% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 11.44% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 15.90% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 14.93% | -4.75% |