Сравнение TLTI с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
TLTI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и XRMI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
TLTI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
TLTI
XRMI
Сравнение TLTI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.62 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 2.72 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и XRMI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и XRMI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и XRMI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -15.31% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -5.02% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.86% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.10% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.47% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и XRMI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.68% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 4.51% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 6.88% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.99% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.99% | +4.51% |