Сравнение TLTI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TLTI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и SGOV
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
TLTI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TLTI
SGOV
Сравнение TLTI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 20.61 | -20.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 283.87 | -283.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 201.33 | -200.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 411.31 | -411.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4,618.08 | -4,617.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 20.61 | -20.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 12.34 | -12.34 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и SGOV составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и SGOV
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и SGOV
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -0.03% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -0.01% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | 0.00% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | 0.00% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.00% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и SGOV
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 0.06% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 0.13% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 0.20% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 0.24% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 0.24% | +11.26% |