PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. TLTI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 23.93% for QYLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и QYLD

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%1.12%

Correlation

The correlation between TLTI and QYLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов TLTI и QYLD

Секторы
TLTI
QYLD

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

TLTI
35.6%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
QYLD
4.2%

Промышленность

TLTI
8.3%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
QYLD
7.7%

Энергетика

TLTI
3.5%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
QYLD
1.4%

Недвижимость

TLTI
1.9%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

TLTI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.80

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.92

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.84

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

28.36

-25.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.80

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.59

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TLTI и QYLD

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-24.75%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.97%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.06%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.84%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.85%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и QYLD

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.85%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

7.12%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.58%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

14.70%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

15.49%

-4.34%

Сравнение комиссий TLTI и QYLD

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и QYLD

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and QYLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.80%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 6.68% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 6.31% for TLTI.

TLTI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: NEOS Investments and Global X. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор