PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 29.68% for QQQI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и QQQI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%4.31%-4.61%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%-1.59%

Correlation

The correlation between TLTI and QQQI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.17

Сравнение распределения секторов TLTI и QQQI

Секторы
TLTI
QQQI

Технологии

35.6%
53.3%

Финансовые услуги

11.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.5%
4.3%

Промышленность

8.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

TLTI
35.6%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
QQQI
4.3%

Промышленность

TLTI
8.3%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
QQQI
7.7%

Энергетика

TLTI
3.5%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
QQQI
1.5%

Недвижимость

TLTI
1.9%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

TLTI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.30

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.05

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.10

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

13.93

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.30

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.32

-1.29

Просадки

Сравнение просадок TLTI и QQQI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-20.00%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.61%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.52%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.19%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.14%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и QQQI

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 2.76% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.69%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

9.85%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.98%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

17.05%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

17.05%

-5.91%

Сравнение комиссий TLTI и QQQI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и QQQI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and QQQI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.76%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 5.19% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 6.29% for TLTI.

TLTI is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: NEOS Investments and Neos. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор