PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с QQA

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 6.50% vs 32.19% for QQA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.78%.

TLTI

1 день
0.41%
1 месяц
3.38%
С начала года
2.39%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
2.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.78%
1 год
32.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и QQA

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		2.39%4.31%-5.46%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.78%17.24%-0.80%

Correlation

The correlation between TLTI and QQA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

TLTI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.31

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.09

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.64

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

15.70

-13.45

TLTI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTI и QQA

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-19.73%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.76%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.02%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.53%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.03%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и QQA

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.38%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.44%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

11.29%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

13.82%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

18.58%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

18.58%

-7.46%

Сравнение комиссий TLTI и QQA

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и QQA

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности QQA в 9.27%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.27%9.78%4.29%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.73%6.33%0.57%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and QQA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.44%) compared to TLTI (2.38%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 32.19% vs 6.50% for TLTI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 32.19% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

QQA has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 6.73% for TLTI.

They also come from different issuers: NEOS Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор