Сравнение TLTI с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
TLTI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.18% | 4.31% | -4.61% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 17.24% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.30%.
TLTI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и QQA
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
TLTI vs. QQA — Ранг доходности на риск
TLTI
QQA
Сравнение TLTI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.69 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.86 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 8.75 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и QQA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и QQA
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности QQA в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.24% | 6.33% | 0.57% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и QQA
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -19.73% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -8.76% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -4.86% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.63% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.45% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и QQA
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.82%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.69% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 10.71% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 19.02% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.82% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.82% | -7.33% |