PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TLTI is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 18.32% for PBP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и PBP

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%2.08%

Correlation

The correlation between TLTI and PBP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов TLTI и PBP

Секторы
TLTI
PBP

Технологии

35.6%
39.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TLTI
35.6%
PBP
39.5%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
PBP
11.4%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
PBP
10.2%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
PBP
8.6%

Промышленность

TLTI
8.3%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
PBP
4.7%

Энергетика

TLTI
3.5%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
PBP
2.6%

Недвижимость

TLTI
1.9%
PBP
1.8%

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

TLTI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.68

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.86

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.60

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.52

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

18.66

-16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.68

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TLTI и PBP

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-43.43%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.22%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.17%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.69%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.98%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и PBP

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.93%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

5.53%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

6.87%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

11.86%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

13.66%

-2.51%

Сравнение комиссий TLTI и PBP

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и PBP

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and PBP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.80%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 18.32% vs 6.68% for TLTI. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.32% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 6.31% for TLTI.

They also come from different issuers: NEOS Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор