Сравнение TLTI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
TLTI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и PBP
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
TLTI vs. PBP — Ранг доходности на риск
TLTI
PBP
Сравнение TLTI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.79 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.25 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.15 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.53 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и PBP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и PBP
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и PBP
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -43.43% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -10.20% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.89% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.75% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.80% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и PBP
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.98% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 14.26% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.95% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.68% | -2.18% |