PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

TLTI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTI и IWMI

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.62%4.31%-4.61%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

TLTI

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.24%
1 год
0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий TLTI и IWMI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TLTI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.37

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.98

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.09

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

9.62

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.37

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.72

-0.71

Корреляция

Корреляция между TLTI и IWMI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и IWMI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.28%6.33%0.57%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок TLTI и IWMI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-23.88%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-12.42%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.80%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.44%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.70%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и IWMI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.95%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

11.89%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

19.09%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

18.28%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

18.28%

-6.78%