Сравнение TLTI с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
TLTI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и GOOY
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
TLTI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TLTI
GOOY
Сравнение TLTI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 2.91 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 3.77 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.62 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 18.18 | -17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.91 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и GOOY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и GOOY
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и GOOY
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -24.40% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -16.15% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -10.22% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.50% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.10% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и GOOY
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 8.04% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 16.29% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 24.71% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 22.90% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 22.90% | -11.40% |