Сравнение TLTI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
TLTI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | -3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и DIVO
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
TLTI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
TLTI
DIVO
Сравнение TLTI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.36 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.99 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.92 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 9.07 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.36 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и DIVO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и DIVO
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и DIVO
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -30.04% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.21% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.96% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.62% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.95% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и DIVO
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.58% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 7.01% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 13.13% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.93% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 14.93% | -3.43% |