Сравнение TLTI с ASGI
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past year, TLTI returned 6.68% vs 28.21% for ASGI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и ASGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 5.26%.
TLTI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGI
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и ASGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.83% | 4.31% | -4.61% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 5.26% | 44.20% | -6.90% |
Correlation
The correlation between TLTI and ASGI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. ASGI — Ранг доходности на риск
TLTI
ASGI
Сравнение TLTI c ASGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | ASGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.76 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и ASGI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и ASGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -23.71% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -15.15% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -9.05% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.90% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.19% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и ASGI
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.80%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.15% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 16.45% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 18.52% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 16.83% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 17.37% | -6.22% |
Сравнение комиссий TLTI и ASGI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и ASGI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности ASGI в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.54% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.31% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and ASGI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASGI has higher volatility (5.15%) compared to TLTI (2.80%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs ASGI's -23.71%.
ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и ASGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор