Сравнение TLTI с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
TLTI и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | -1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и AGGH
TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
TLTI vs. AGGH — Ранг доходности на риск
TLTI
AGGH
Сравнение TLTI c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.56 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 1.52 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и AGGH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и AGGH
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и AGGH
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -13.26% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -6.50% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.01% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.57% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.40% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и AGGH
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.87% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 3.49% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 8.56% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 8.57% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 8.57% | +2.93% |