PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 8.03% for AGGH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и AGGH

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%4.31%-4.61%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%-1.42%

Correlation

The correlation between TLTI and AGGH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between TLTI and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTI и AGGH

Секторы
TLTI
AGGH

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
79.5%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

TLTI
35.6%
AGGH

-

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
AGGH
79.5%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
AGGH

-

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
AGGH

-

Здравоохранение

TLTI
8.5%
AGGH

-

Промышленность

TLTI
8.3%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
AGGH

-

Энергетика

TLTI
3.5%
AGGH

-

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
AGGH

-

Недвижимость

TLTI
1.9%
AGGH

-

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

TLTI vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.15

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.72

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.60

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

7.58

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.28

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TLTI и AGGH

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-13.26%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-3.10%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.33%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.45%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.06%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и AGGH

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.55%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

3.33%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

7.11%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

8.45%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

8.45%

+2.69%

Сравнение комиссий TLTI и AGGH

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и AGGH

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and AGGH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.76%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs AGGH's -13.26%.

On 1-year performance, AGGH leads with 8.03% vs 5.19% for TLTI. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 8.03% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 6.29% for TLTI.

TLTI is categorized as Derivative Income, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: NEOS Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор