PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

TLTE и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.31% соответственно.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий TLTE и IEMG

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

TLTE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.70

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.30

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.58

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

9.84

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Корреляция

Корреляция между TLTE и IEMG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и IEMG

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и IEMG

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-38.71%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.21%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-35.93%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-38.71%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-9.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-13.11%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.46%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и IEMG

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.42% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.68%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

19.79%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.91%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.84%

-1.61%