PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с HYGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

TLTE и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-9.20%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с PFXF

Сравнение комиссий TLTE и HYGV

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Доходность на риск

TLTE vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.12

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.59

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.57

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

7.57

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между TLTE и HYGV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и HYGV

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности HYGV в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и HYGV

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и HYGV.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-23.47%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-4.54%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-17.12%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-1.32%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-3.39%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.94%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и HYGV

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

2.32%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

2.99%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

6.19%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

7.57%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

9.28%

+8.95%