Сравнение TLTE с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
TLTE и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTE и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -8.67% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и DWMF
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
TLTE vs. DWMF — Ранг доходности на риск
TLTE
DWMF
Сравнение TLTE c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.45 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.11 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.28 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.63 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и DWMF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и DWMF
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и DWMF
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -29.72% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -8.74% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -17.00% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -4.47% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -3.88% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.31% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и DWMF
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.56% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 8.43% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 13.73% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.20% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.16% | +4.07% |