PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWMF returned 13.07%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%-0.48%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DWMF and DFIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between DWMF and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и DFIV

Секторы
DWMF
DFIV

Финансовые услуги

20.0%
32.4%

Промышленность

18.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.2%

Коммунальные услуги

9.2%
2.5%

Здравоохранение

9.0%
4.9%

Недвижимость

6.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.6%

Технологии

4.0%
2.8%

Сырьевые материалы

3.7%
10.9%

Энергетика

2.0%
16.4%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
DFIV
32.4%

Промышленность

DWMF
18.9%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
DFIV
4.2%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
DFIV
2.5%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
DFIV
4.9%

Недвижимость

DWMF
6.7%
DFIV
1.8%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
DFIV
9.6%

Технологии

DWMF
4.0%
DFIV
2.8%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
DFIV
10.9%

Энергетика

DWMF
2.0%
DFIV
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с VXUSDWMF с VEADWMF с VOO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DWMF vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.56

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.50

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.63

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

14.02

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.56

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DWMF и DFIV

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-25.42%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.66%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-14.72%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.02%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.48%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и DFIV

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.89%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.99%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

13.69%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.63%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.63%

-2.52%

Сравнение комиссий DWMF и DFIV

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и DFIV

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and DFIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 13.07% for DWMF. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.55% for DFIV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор