Сравнение DWMF с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DWMF и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | -0.48% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и DFIV
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
DWMF vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DWMF
DFIV
Сравнение DWMF c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.25 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.94 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.08 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 13.72 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.25 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и DFIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и DFIV
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и DFIV
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -25.42% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.12% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.95% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.58% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.72% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и DFIV
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.81% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 10.46% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 17.16% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.71% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.71% | -2.55% |