PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DWMF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. DWMF is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.70%/yr vs 8.35%/yr for VXUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%.

DWMF

1 день
-2.08%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.72%
3 года*
14.20%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		5.12%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-12.59%

Correlation

The correlation between DWMF and VXUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.83

The correlation between DWMF and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и VXUS

Секторы
DWMF
VXUS

Финансовые услуги

19.9%
21.7%

Промышленность

19.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.4%

Здравоохранение

9.1%
6.8%

Коммунальные услуги

8.9%
3.0%

Недвижимость

6.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.2%

Технологии

4.5%
21.0%

Сырьевые материалы

3.9%
7.6%

Энергетика

1.9%
4.7%

Финансовые услуги

DWMF
19.9%
VXUS
21.7%

Промышленность

DWMF
19.1%
VXUS
15.6%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.3%
VXUS
4.8%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.4%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

DWMF
9.1%
VXUS
6.8%

Коммунальные услуги

DWMF
8.9%
VXUS
3.0%

Недвижимость

DWMF
6.3%
VXUS
2.4%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.8%
VXUS
8.2%

Технологии

DWMF
4.5%
VXUS
21.0%

Сырьевые материалы

DWMF
3.9%
VXUS
7.6%

Энергетика

DWMF
1.9%
VXUS
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VEADWMF с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DWMF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.81

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.46

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.62

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

10.07

-6.37

DWMF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWMF и VXUS

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-35.97%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.27%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-13.58%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-29.44%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.04%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.20%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.93%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и VXUS

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.07%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.44%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

16.36%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

16.27%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

17.03%

-2.89%

Сравнение комиссий DWMF и VXUS

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и VXUS

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.83%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and VXUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to DWMF (4.71%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, DWMF leads with 8.70% vs 8.35% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWMF has performed better with a 8.70% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.59% for VXUS.

DWMF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор