Сравнение DWMF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DWMF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWMF или VEA.
Основные характеристики
| DWMF | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.97% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.94% | 14.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.02% | 2.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.89% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 8.63% | 12.74% |
| Макс. просадка | -29.71% | -60.70% |
| Current Drawdown | -0.26% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между DWMF и VEA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWMF и VEA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWMF показывает доходность 6.97%, а VEA немного ниже – 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и VEA
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWMF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и VEA
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VEA в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.41% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.22% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и VEA
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и VEA
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.