Сравнение DWMF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DWMF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWMF или VEA.
Корреляция
Корреляция между DWMF и VEA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWMF и VEA
Основные характеристики
DWMF:
1.47
VEA:
0.71
DWMF:
2.08
VEA:
1.05
DWMF:
1.25
VEA:
1.13
DWMF:
2.63
VEA:
0.94
DWMF:
5.92
VEA:
2.23
DWMF:
2.30%
VEA:
4.12%
DWMF:
9.27%
VEA:
12.96%
DWMF:
-29.71%
VEA:
-60.69%
DWMF:
-1.07%
VEA:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.00%.
DWMF
3.57%
3.18%
6.94%
14.71%
4.64%
N/A
VEA
5.00%
4.06%
4.50%
9.29%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и VEA
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWMF и VEA
DWMF
VEA
Сравнение DWMF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и VEA
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.38% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и VEA
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и VEA
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.