Сравнение DWMF с FEUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ).
DWMF и FEUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и FEUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и FEUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -18.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у FEUZ с доходностью 3.19%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и FEUZ
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEUZ в 0.80%.
Доходность на риск
DWMF vs. FEUZ — Ранг доходности на риск
DWMF
FEUZ
Сравнение DWMF c FEUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | FEUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.53 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.89 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 11.85 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и FEUZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и FEUZ
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FEUZ в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и FEUZ
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FEUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -48.08% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -13.92% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -38.64% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -6.81% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.62% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.40% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и FEUZ
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.64% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 12.64% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 23.62% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 21.83% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 21.66% | -7.50% |