PortfoliosLab logo
Сравнение DWMF с FEUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWMF и FEUZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DWMF и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.01%
40.88%
DWMF
FEUZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWMF:

1.49

FEUZ:

0.73

Коэф-т Сортино

DWMF:

2.27

FEUZ:

1.31

Коэф-т Омега

DWMF:

1.32

FEUZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

DWMF:

2.57

FEUZ:

1.08

Коэф-т Мартина

DWMF:

8.33

FEUZ:

3.80

Индекс Язвы

DWMF:

2.39%

FEUZ:

5.11%

Дневная вол-ть

DWMF:

12.80%

FEUZ:

25.56%

Макс. просадка

DWMF:

-29.70%

FEUZ:

-48.08%

Текущая просадка

DWMF:

-0.45%

FEUZ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 25.32%.


DWMF

С начала года

15.01%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

14.20%

1 год

18.99%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

FEUZ

С начала года

25.32%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

21.67%

1 год

18.57%

5 лет

13.68%

10 лет

6.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWMF и FEUZ

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEUZ в 0.80%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWMF и FEUZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWMF
Ранг риск-скорректированной доходности DWMF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWMF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FEUZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEUZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWMF c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FEUZ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.49
0.73
DWMF
FEUZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и FEUZ

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FEUZ в 1.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
1.81%2.01%2.96%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DWMF и FEUZ

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FEUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45%
0
DWMF
FEUZ

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и FEUZ

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.29%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.29%
6.95%
DWMF
FEUZ