Сравнение DWMF с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
DWMF и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -18.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у FEP с доходностью 3.30%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и FEP
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
DWMF vs. FEP — Ранг доходности на риск
DWMF
FEP
Сравнение DWMF c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.08 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.66 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.31 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 12.59 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и FEP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и FEP
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и FEP
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -46.05% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.31% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -38.99% | +21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -6.38% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -12.14% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.23% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и FEP
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.46% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 12.63% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 19.48% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 19.57% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 20.65% | -6.49% |