PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWMF с FEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWMF и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWMF и FEP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.30%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-18.44%

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у FEP с доходностью 3.30%.


DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*

FEP

1 день
1.54%
1 месяц
-4.13%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.62%
1 год
40.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Multifactor Fund

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий DWMF и FEP

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.


Доходность на риск

DWMF vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FEP
Ранг доходности на риск FEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMFFEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.08

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.66

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.31

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

12.59

-3.96

DWMF vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FEP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMFFEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.08

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между DWMF и FEP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и FEP

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FEP в 3.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.17%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Просадки

Сравнение просадок DWMF и FEP

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FEP.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMFFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-46.05%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.31%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-38.99%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.38%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-12.14%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.23%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и FEP

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMFFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.46%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

12.63%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

19.48%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

19.57%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

20.65%

-6.49%