PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с AIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.14%/yr vs 9.94%/yr for AIVI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for AIVI.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 9.42%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

AIVI

1 день
-0.67%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.83%
1 год
23.87%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и AIVI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.42%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-7.95%

Correlation

The correlation between DWMF and AIVI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.84

The correlation between DWMF and AIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и AIVI

Секторы
DWMF
AIVI

Финансовые услуги

20.0%
39.3%

Промышленность

18.9%
16.1%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.9%

Коммунальные услуги

9.2%
5.4%

Здравоохранение

9.0%
5.2%

Недвижимость

6.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.2%

Технологии

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

3.7%
6.7%

Энергетика

2.0%
5.6%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
AIVI
39.3%

Промышленность

DWMF
18.9%
AIVI
16.1%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
AIVI
7.2%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
AIVI
2.9%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
AIVI
5.4%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
AIVI
5.2%

Недвижимость

DWMF
6.7%
AIVI
3.1%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
AIVI
5.2%

Технологии

DWMF
4.0%
AIVI
3.3%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
AIVI
6.7%

Энергетика

DWMF
2.0%
AIVI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEADWMF с VOO
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGROAIVI с SCHG

Доходность на риск

DWMF vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.81

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.51

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.20

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

7.72

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AIVI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.81

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DWMF и AIVI

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-65.98%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.92%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-11.71%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-28.05%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.69%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-15.54%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.10%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и AIVI

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.13%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.81%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

13.28%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

15.14%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.47%

-2.36%

Сравнение комиссий DWMF и AIVI

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AIVI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и AIVI

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности AIVI в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.21%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and AIVI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (4.13%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs AIVI's -65.98%.

On 5-year performance, AIVI leads with 9.94% vs 8.14% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVI has performed better with a 9.94% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.92% for DWMF.

Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.58% for AIVI.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор