Сравнение DWMF с AIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI).
DWMF и AIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и AIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и AIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 5.56%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и AIVI
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AIVI в 0.58%.
Доходность на риск
DWMF vs. AIVI — Ранг доходности на риск
DWMF
AIVI
Сравнение DWMF c AIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | AIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.99 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.64 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.86 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 10.31 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и AIVI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и AIVI
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности AIVI в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и AIVI
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и AIVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -65.98% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.92% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -28.05% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -6.12% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -15.65% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.02% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и AIVI
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.48% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.82% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 15.59% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 15.03% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.46% | -2.30% |