PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TLTE tracks the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 9.66%/yr vs 8.21%/yr for CIL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.21% соответственно.

TLTE

1 день
-1.31%
1 месяц
6.58%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.90%
1 год
48.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.66%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		24.39%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between TLTE and CIL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.58

The correlation between TLTE and CIL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TLTE и CIL

Секторы
TLTE
CIL

Технологии

27.3%
6.4%

Финансовые услуги

18.9%
24.8%

Промышленность

11.7%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.2%

Сырьевые материалы

7.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.8%

Энергетика

4.4%
4.6%

Недвижимость

4.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.8%

Коммунальные услуги

3.1%
6.6%

Здравоохранение

3.1%
7.7%

Технологии

TLTE
27.3%
CIL
6.4%

Финансовые услуги

TLTE
18.9%
CIL
24.8%

Промышленность

TLTE
11.7%
CIL
18.4%

Потребительский циклический сектор

TLTE
10.5%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

TLTE
7.7%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.6%
CIL
5.8%

Энергетика

TLTE
4.4%
CIL
4.6%

Недвижимость

TLTE
4.3%
CIL
2.2%

Потребительский защитный сектор

TLTE
4.2%
CIL
8.8%

Коммунальные услуги

TLTE
3.1%
CIL
6.6%

Здравоохранение

TLTE
3.1%
CIL
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с VWO
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с QLTICIL с ACWX

Доходность на риск

TLTE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTECILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.24

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.22

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.95

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

16.75

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTECILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TLTE и CIL

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-36.27%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-4.60%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-11.96%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-29.89%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-36.27%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.58%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-6.56%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.07%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и CIL

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

0.00%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

4.23%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

8.19%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.49%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.17%

+1.23%

Сравнение комиссий TLTE и CIL

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и CIL

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.02%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and CIL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTE has higher volatility (8.05%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, TLTE leads with 9.66% vs 8.21% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTE has performed better with a 9.66% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.67% for CIL.

TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.45% for CIL.

TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор