PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTD с WDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

TLTD и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и WDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.33% соответственно.

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Сравнение комиссий TLTD и WDIV

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.

WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

TLTD vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.71

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.83

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.72

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между TLTD и WDIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и WDIV

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности WDIV в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и WDIV

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, примерно равная максимальной просадке WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и WDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-42.34%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.61%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-22.12%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-42.34%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.84%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.90%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.27%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и WDIV

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.49%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.39%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

12.08%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.68%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.43%

+1.34%