PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTD returned 26.99% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и KLMT

2026 (YTD)20252024
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%0.84%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between TLTD and KLMT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between TLTD and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и KLMT

Секторы
TLTD
KLMT

Финансовые услуги

32.7%
16.9%

Промышленность

13.5%
10.2%

Технологии

10.3%
30.0%

Энергетика

7.7%
4.1%

Сырьевые материалы

7.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.2%

Здравоохранение

4.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.6%

Недвижимость

0.9%
2.7%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
KLMT
16.9%

Промышленность

TLTD
13.5%
KLMT
10.2%

Технологии

TLTD
10.3%
KLMT
30.0%

Энергетика

TLTD
7.7%
KLMT
4.1%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
KLMT
2.8%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
KLMT
9.2%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
KLMT
8.0%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
KLMT
4.6%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
KLMT
2.0%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
KLMT
9.6%

Недвижимость

TLTD
0.9%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

TLTD vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.22

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.10

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.94

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

12.77

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.29

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TLTD и KLMT

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-16.87%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.54%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.45%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.91%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.19%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и KLMT

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.71%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.07%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.61%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.83%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.83%

+0.98%

Сравнение комиссий TLTD и KLMT

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и KLMT

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and KLMT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 26.99% for TLTD. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 26.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.74% for KLMT.

TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор