PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.04% соответственно.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between TLTD and IDMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.67

The correlation between TLTD and IDMO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TLTD и IDMO

Секторы
TLTD
IDMO

Финансовые услуги

32.7%
42.4%

Промышленность

13.5%
22.6%

Технологии

10.3%
5.3%

Энергетика

7.7%
1.9%

Сырьевые материалы

7.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
1.4%

Здравоохранение

4.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

3.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
IDMO
42.4%

Промышленность

TLTD
13.5%
IDMO
22.6%

Технологии

TLTD
10.3%
IDMO
5.3%

Энергетика

TLTD
7.7%
IDMO
1.9%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
IDMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
IDMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
IDMO
8.4%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
IDMO
2.2%

Недвижимость

TLTD
0.9%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

TLTD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.04

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.90

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

7.89

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TLTD и IDMO

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-39.38%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.31%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-12.65%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-27.07%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-31.34%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.90%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-9.75%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и IDMO

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.23%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.31%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.88%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

16.88%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.83%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.11%

-1.30%

Сравнение комиссий TLTD и IDMO

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и IDMO

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and IDMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to TLTD (4.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 9.46% for TLTD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.06% for TLTD.

TLTD is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.25% for IDMO.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор