Сравнение TLTD с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
TLTD и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.86% соответственно.
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и IDMO
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
TLTD vs. IDMO — Ранг доходности на риск
TLTD
IDMO
Сравнение TLTD c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.66 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.66 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 10.75 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и IDMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и IDMO
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и IDMO
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -39.38% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.31% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -27.07% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -31.34% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.22% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -9.85% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и IDMO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 7.17%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.12% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 12.67% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.21% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.67% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.90% | -1.13% |