PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTD с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с HERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLTD returned 10.42%/yr vs 10.28%/yr for HERD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 11.86%.

TLTD

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.80%
1 год
23.85%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.70%

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.80%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%8.66%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between TLTD and HERD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.68

The correlation between TLTD and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и HERD

Секторы
TLTD
HERD

Финансовые услуги

24.4%
0.0%

Промышленность

19.0%
13.3%

Сырьевые материалы

10.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
15.8%

Технологии

7.8%
20.7%

Энергетика

6.6%
14.3%

Здравоохранение

6.0%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.0%

Недвижимость

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

3.1%
0.7%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
HERD
0.0%

Промышленность

TLTD
19.0%
HERD
13.3%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
HERD
4.8%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
HERD
15.8%

Технологии

TLTD
7.8%
HERD
20.7%

Энергетика

TLTD
6.6%
HERD
14.3%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
HERD
14.4%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
HERD
7.8%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
HERD
8.0%

Недвижимость

TLTD
3.3%
HERD
0.3%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
HERD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

TLTD vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.13

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.04

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.42

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

13.17

-5.86

TLTD vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и HERD

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, примерно равная максимальной просадке HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-39.41%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-5.68%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-18.90%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-21.60%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.84%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.52%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.90%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и HERD

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.23%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.57%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

8.50%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.77%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.75%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

20.40%

-3.89%

Сравнение комиссий TLTD и HERD

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и HERD

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности HERD в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.36%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and HERD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.57%) compared to TLTD (3.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, TLTD leads with 10.42% vs 10.28% for HERD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 10.42% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.80% for HERD.

TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор