Сравнение TLTD с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
TLTD и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTD и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.04% соответственно.
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и GVAL
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
TLTD vs. GVAL — Ранг доходности на риск
TLTD
GVAL
Сравнение TLTD c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.28 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.93 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.52 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 13.29 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и GVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и GVAL
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и GVAL
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -46.82% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.50% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -30.83% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -46.82% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.46% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -14.04% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и GVAL
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 7.17% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.38% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.38% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.34% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.32% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.18% | -2.41% |