PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. TLTD is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 10.09%/yr vs 11.81%/yr for GVAL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.81% соответственно.

TLTD

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.06%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.09%

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.09%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between TLTD and GVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.80

The correlation between TLTD and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и GVAL

Секторы
TLTD
GVAL

Финансовые услуги

24.4%
16.9%

Промышленность

19.0%
3.6%

Сырьевые материалы

10.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.7%

Технологии

7.8%
9.4%

Энергетика

6.6%
6.8%

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.3%

Недвижимость

3.3%
6.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.7%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
GVAL
16.9%

Промышленность

TLTD
19.0%
GVAL
3.6%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
GVAL
7.7%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
GVAL
2.7%

Технологии

TLTD
7.8%
GVAL
9.4%

Энергетика

TLTD
6.6%
GVAL
6.8%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
GVAL

-

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
GVAL
1.8%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
GVAL
4.3%

Недвижимость

TLTD
3.3%
GVAL
6.2%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

TLTD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.82

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.72

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.81

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

14.52

-6.69

TLTD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и GVAL

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-46.82%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.50%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-15.72%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-30.83%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-46.82%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.31%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-13.82%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и GVAL

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.58%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.37%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.81%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.55%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.60%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.00%

-2.42%

Сравнение комиссий TLTD и GVAL

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и GVAL

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and GVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.37%) compared to TLTD (4.58%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs GVAL's -46.82%.

On 10-year performance, GVAL leads with 11.81% vs 10.09% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 11.81% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

TLTD has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.43% for GVAL.

They also come from different issuers: Northern Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор