PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и GVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
GVAL
Cambria Global Value ETF
6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.04% соответственно.


TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий TLTD и GVAL

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.


Доходность на риск

TLTD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTDGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.28

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.93

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.52

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

13.29

-2.51

TLTD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTDGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между TLTD и GVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и GVAL

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GVAL в 3.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и GVAL

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTDGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-46.82%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.50%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-30.83%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-46.82%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-6.46%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-14.04%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и GVAL

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 7.17% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTDGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.38%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.38%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.34%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

18.32%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.18%

-2.41%