PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.94% соответственно.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between TLTD and GUNR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.75

Over the past year, the correlation between TLTD and GUNR has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TLTD и GUNR

Секторы
TLTD
GUNR

Финансовые услуги

32.7%
2.6%

Промышленность

13.5%
2.3%

Технологии

10.3%
0.5%

Энергетика

7.7%
30.6%

Сырьевые материалы

7.4%
44.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
0.2%

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.4%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
GUNR
2.6%

Промышленность

TLTD
13.5%
GUNR
2.3%

Технологии

TLTD
10.3%
GUNR
0.5%

Энергетика

TLTD
7.7%
GUNR
30.6%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
GUNR
44.3%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
GUNR
0.2%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
GUNR

-

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
GUNR
11.4%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
GUNR
4.0%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
GUNR
1.6%

Недвижимость

TLTD
0.9%
GUNR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

TLTD vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.73

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.46

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

6.08

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

22.95

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.73

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TLTD и GUNR

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-45.64%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.81%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-19.59%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-24.06%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-43.04%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.81%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-10.40%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.80%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и GUNR

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 4.23% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.23%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.55%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.14%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.98%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.42%

-3.61%

Сравнение комиссий TLTD и GUNR

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и GUNR

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and GUNR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to TLTD (4.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 9.46% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.25% for GUNR.

TLTD is categorized as Global Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор