PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTD с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с GUNR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.70%/yr vs 9.62%/yr for GUNR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 11.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLTD имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции GUNR немного отстают с 9.62%.

TLTD

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.80%
1 год
23.85%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.70%

GUNR

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
3.64%
С начала года
11.43%
1 год
28.31%
3 года*
10.71%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.80%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		11.43%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between TLTD and GUNR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г.

0.75

The correlation between TLTD and GUNR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TLTD и GUNR

Секторы
TLTD
GUNR

Финансовые услуги

24.4%
0.0%

Промышленность

19.0%
0.0%

Сырьевые материалы

10.7%
51.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.4%

Технологии

7.8%
0.5%

Энергетика

6.6%
30.6%

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.7%

Недвижимость

3.3%
0.9%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
GUNR
0.0%

Промышленность

TLTD
19.0%
GUNR
0.0%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
GUNR
51.4%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
GUNR
0.4%

Технологии

TLTD
7.8%
GUNR
0.5%

Энергетика

TLTD
6.6%
GUNR
30.6%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
GUNR

-

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
GUNR
11.9%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
GUNR
1.7%

Недвижимость

TLTD
3.3%
GUNR
0.9%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
GUNR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

TLTD vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.79

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.43

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.10

-0.80

TLTD vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и GUNR

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-45.64%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.70%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-19.59%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-24.06%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-43.04%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-8.91%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.39%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и GUNR

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.23%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.24%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.18%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.87%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.99%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

20.31%

-3.80%

Сравнение комиссий TLTD и GUNR

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и GUNR

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности GUNR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.41%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.36%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and GUNR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.24%) compared to TLTD (3.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, TLTD leads with 9.70% vs 9.62% for GUNR. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.70% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

TLTD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.41% for GUNR.

TLTD is categorized as Global Equities, while GUNR is Natural Resources. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор