Сравнение TLTD с GQRE
TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.70%/yr vs 3.91%/yr for GQRE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и GQRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 9.70% против 3.91% соответственно.
TLTD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 9.70%
GQRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам TLTD и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 8.80% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 13.60% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
Correlation
The correlation between TLTD and GQRE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between TLTD and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTD vs. GQRE — Ранг доходности на риск
TLTD
GQRE
Сравнение TLTD c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTD | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.59 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.00 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTD и GQRE
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, примерно равная максимальной просадке GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GQRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTD | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -41.87% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.15% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -16.17% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -35.08% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -41.87% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -9.16% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.69% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и GQRE
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.23%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTD | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.87% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.55% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 11.92% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.47% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.63% | -1.12% |
Сравнение комиссий TLTD и GQRE
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и GQRE
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GQRE в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.13% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.36% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TLTD and GQRE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQRE has higher volatility (3.87%) compared to TLTD (3.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs GQRE's -41.87%.
On 10-year performance, TLTD leads with 9.70% vs 3.91% for GQRE. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.70% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.
GQRE has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.36% for TLTD.
TLTD is categorized as Global Equities, while GQRE is REIT. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.45% for GQRE.
TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTD и GQRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор