PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 3.85%/yr for GQRE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 9.46% против 3.85% соответственно.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between TLTD and GQRE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.67

The correlation between TLTD and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и GQRE

Секторы
TLTD
GQRE

Финансовые услуги

32.7%
2.0%

Промышленность

13.5%
0.2%

Технологии

10.3%
0.8%

Энергетика

7.7%

-

Сырьевые материалы

7.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
1.0%

Здравоохранение

4.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.5%

Недвижимость

0.9%
87.9%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
GQRE
2.0%

Промышленность

TLTD
13.5%
GQRE
0.2%

Технологии

TLTD
10.3%
GQRE
0.8%

Энергетика

TLTD
7.7%
GQRE

-

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
GQRE
0.0%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
GQRE
1.0%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
GQRE
0.6%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
GQRE
0.5%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
GQRE
0.5%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
GQRE
0.5%

Недвижимость

TLTD
0.9%
GQRE
87.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

TLTD vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.10

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.55

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.26

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

4.80

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TLTD и GQRE

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, примерно равная максимальной просадке GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-41.87%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.15%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-16.17%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-35.08%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-41.87%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.58%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-9.23%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и GQRE

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.56%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

8.80%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

11.66%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.46%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.66%

-0.85%

Сравнение комиссий TLTD и GQRE

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и GQRE

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and GQRE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, TLTD leads with 9.46% vs 3.85% for GQRE. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.46% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.06% for TLTD.

TLTD is categorized as Global Equities, while GQRE is REIT. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.45% for GQRE.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор