PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTD с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. TLTD is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, TLTD returned 18.51%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

TLTD

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.80%
1 год
23.85%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.70%

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.80%39.69%4.78%17.19%17.01%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between TLTD and DIVD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between TLTD and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и DIVD

Секторы
TLTD
DIVD

Финансовые услуги

24.4%
20.4%

Промышленность

19.0%
13.4%

Сырьевые материалы

10.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.4%

Технологии

7.8%
4.4%

Энергетика

6.6%
7.8%

Здравоохранение

6.0%
20.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
18.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Недвижимость

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
DIVD
20.4%

Промышленность

TLTD
19.0%
DIVD
13.4%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
DIVD
4.6%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
DIVD
4.4%

Технологии

TLTD
7.8%
DIVD
4.4%

Энергетика

TLTD
6.6%
DIVD
7.8%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
DIVD
20.8%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
DIVD
18.3%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
DIVD
3.3%

Недвижимость

TLTD
3.3%
DIVD
1.4%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

TLTD vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.31

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.35

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.90

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

14.32

-7.01

TLTD vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и DIVD

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-13.88%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.70%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-13.88%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.18%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.82%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и DIVD

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеют волатильность 3.23% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.28%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

8.46%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.35%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.21%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

13.21%

+3.30%

Сравнение комиссий TLTD и DIVD

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и DIVD

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.36%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and DIVD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to TLTD (3.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, TLTD leads with 18.51% vs 17.29% for DIVD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TLTD has performed better with a 18.51% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.68% for DIVD.

They also come from different issuers: Northern Trust and Altrius. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор