PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с DFAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. TLTD is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, TLTD returned 9.65%/yr vs 9.35%/yr for DFAI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 7.50%.

TLTD

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.06%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.09%

DFAI

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.97%
1 год
23.12%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.09%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%6.33%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		7.50%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between TLTD and DFAI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.98

The correlation between TLTD and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и DFAI

Секторы
TLTD
DFAI

Финансовые услуги

24.4%
26.9%

Промышленность

19.0%
17.2%

Сырьевые материалы

10.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.8%

Технологии

7.8%
7.8%

Энергетика

6.6%
4.7%

Здравоохранение

6.0%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.3%

Недвижимость

3.3%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%
4.2%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
DFAI
26.9%

Промышленность

TLTD
19.0%
DFAI
17.2%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
DFAI
10.8%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
DFAI
5.8%

Технологии

TLTD
7.8%
DFAI
7.8%

Энергетика

TLTD
6.6%
DFAI
4.7%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
DFAI
11.4%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
DFAI
5.3%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
DFAI
4.3%

Недвижимость

TLTD
3.3%
DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
DFAI
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

TLTD vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.57

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.21

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.12

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

8.25

-0.42

TLTD vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и DFAI

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-27.44%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.95%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-13.25%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-27.44%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.10%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.09%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.81%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и DFAI

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.58%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.60%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.77%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.03%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.77%

+0.81%

Сравнение комиссий TLTD и DFAI

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и DFAI

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DFAI в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.29%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TLTD and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (5.38%) compared to TLTD (4.58%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, TLTD leads with 9.65% vs 9.35% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 9.65% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.29% for DFAI.

TLTD is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.18% for DFAI.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор