Сравнение TLTD с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
TLTD и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 8.85% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и AVDE
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Доходность на риск
TLTD vs. AVDE — Ранг доходности на риск
TLTD
AVDE
Сравнение TLTD c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.64 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.96 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 11.66 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и AVDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и AVDE
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AVDE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и AVDE
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -36.99% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.48% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -28.73% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.54% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.26% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.91% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и AVDE
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.17% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.17% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.00% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.08% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.15% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.94% | -2.17% |