Сравнение TLT с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TLT и VUSTX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VUSTX по среднегодовой доходности: -1.34% против -0.90% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
VUSTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.90%
Сравнение доходности по годам TLT и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.18% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Корреляция
Корреляция между TLT и VUSTX составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий TLT и VUSTX
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
TLT
VUSTX
Сравнение TLT c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.03 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TLT и VUSTX
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -46.37% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.77% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -41.45% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -46.37% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | -36.54% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -9.23% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.97% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и VUSTX
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеют волатильность 3.79% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.65% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 6.08% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.41% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.62% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.78% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и VUSTX
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VUSTX в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.00% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |