Сравнение TLT с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
TLT и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLT и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 12.42% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.09%.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и THTA
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
TLT vs. THTA — Ранг доходности на риск
TLT
THTA
Сравнение TLT c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.26 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.11 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.23 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.45 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLT и THTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и THTA
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности THTA в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и THTA
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -31.41% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -30.83% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -9.20% | -30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.51% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 15.67% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и THTA
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.69% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 5.39% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 29.10% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 20.97% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 20.97% | -6.04% |