PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLT с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLTGOVT
Дох-ть с нач. г.-3.62%-0.84%
Дох-ть за 1 год-6.13%0.53%
Дох-ть за 3 года-9.23%-2.86%
Дох-ть за 5 лет-3.47%-0.17%
Дох-ть за 10 лет0.99%0.95%
Коэф-т Шарпа-0.350.08
Дневная вол-ть17.09%6.18%
Макс. просадка-48.35%-19.07%
Current Drawdown-39.94%-13.74%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между TLT и GOVT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLT и GOVT

С начала года, TLT показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью -0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLT имеют среднегодовую доходность 0.99%, а акции GOVT немного отстают с 0.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.96%
10.83%
TLT
GOVT

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TLT и GOVT

И TLT, и GOVT имеют комиссию равную 0.15%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLT c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.35
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.08

Сравнение коэффициента Шарпа TLT и GOVT

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TLT и GOVT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.35
0.08
TLT
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и GOVT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности GOVT в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.61%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2.79%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.93%

Просадки

Сравнение просадок TLT и GOVT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TLT и GOVT


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-39.94%
-13.74%
TLT
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и GOVT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.13%
1.19%
TLT
GOVT