Сравнение TLT с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
TLT и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или GOVT.
Основные характеристики
TLT | GOVT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.62% | -0.84% |
Дох-ть за 1 год | -6.13% | 0.53% |
Дох-ть за 3 года | -9.23% | -2.86% |
Дох-ть за 5 лет | -3.47% | -0.17% |
Дох-ть за 10 лет | 0.99% | 0.95% |
Коэф-т Шарпа | -0.35 | 0.08 |
Дневная вол-ть | 17.09% | 6.18% |
Макс. просадка | -48.35% | -19.07% |
Current Drawdown | -39.94% | -13.74% |
Корреляция
Корреляция между TLT и GOVT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и GOVT
С начала года, TLT показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью -0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLT имеют среднегодовую доходность 0.99%, а акции GOVT немного отстают с 0.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий TLT и GOVT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.35 | ||||
iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.08 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и GOVT
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности GOVT в 2.79%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF | 2.79% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и GOVT
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TLT и GOVT
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и GOVT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.