PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLT с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с GOVT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

TLT и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или GOVT.

Корреляция

Корреляция между TLT и GOVT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TLT и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

0.01

GOVT:

0.84

Коэф-т Сортино

TLT:

0.09

GOVT:

1.24

Коэф-т Омега

TLT:

1.01

GOVT:

1.16

Коэф-т Кальмара

TLT:

-0.00

GOVT:

0.32

Коэф-т Мартина

TLT:

-0.01

GOVT:

2.25

Индекс Язвы

TLT:

7.81%

GOVT:

2.24%

Дневная вол-ть

TLT:

14.43%

GOVT:

6.00%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

TLT:

-42.09%

GOVT:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям GOVT по среднегодовой доходности: -0.62% против 0.89% соответственно.

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.07%

5 лет

-9.49%

10 лет

-0.62%

GOVT

С начала года

0.11%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.60%

1 год

5.01%

5 лет

-2.04%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLT и GOVT

И TLT, и GOVT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и GOVT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GOVT в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.35%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TLT и GOVT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и GOVT

Загрузка...